中國(guó)人民銀行在5月19日發(fā)布的《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（2022）》，給出了最新的中國(guó)銀行業(yè)壓力測(cè)試結(jié)果。

(相關(guān)資料圖)

為進(jìn)一步發(fā)揮壓力測(cè)試在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估方面的重要作用，2022年，央行對(duì)全國(guó)4008家銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)展壓力測(cè)試，充分評(píng)估銀行體系在多種“重度但可能”不利沖擊下的穩(wěn)健性狀況。

本次參試銀行共4008家，包括6家大型國(guó)有商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、?128家城市商業(yè)銀行、1592家農(nóng)村商業(yè)銀行、546家農(nóng)村信用社、23家農(nóng)村合作銀行、1639?家村鎮(zhèn)銀行、19家民營(yíng)銀行、42家外資法人銀行和1家直銷(xiāo)銀行。

測(cè)試包括償付能力宏觀情景壓力測(cè)試、償付能力敏感性壓力測(cè)試、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試和傳染性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。

宏觀情景壓力測(cè)試結(jié)果顯示，19家國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行(D-SIBs)整體資本充足水平較高，運(yùn)行穩(wěn)健。不過(guò)，19家D-SIBs風(fēng)險(xiǎn)抵御能力有所差異。在輕度、中度、重度壓力情景下，2024年末分別有4家、6家、9家銀行未通過(guò)測(cè)試。

敏感性壓力測(cè)試結(jié)果顯示，19家D-SIBs對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，其余銀行整體可承受該測(cè)試下兩項(xiàng)沖擊。

報(bào)告指出，中小微企業(yè)及個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、客戶(hù)集中度、同業(yè)交易對(duì)手、房地產(chǎn)融資等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。

報(bào)告指出，在中小微企業(yè)及個(gè)人經(jīng)營(yíng)性不良貸款率上升600%的沖擊下，全部參試銀行整體資本充足率降至10.42%，下降4.61個(gè)百分點(diǎn)。若最大5家非同業(yè)集團(tuán)客戶(hù)、同業(yè)交易對(duì)手違約(損失率60%)，整體資本充足率分別降至12.08%、12.36%，分別下降2.95、2.67個(gè)百分點(diǎn)。若房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)不良貸款率、購(gòu)房及其他不良貸款率分別上升15、9個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)不良資產(chǎn)率分別上升15、9個(gè)百分點(diǎn)，整體資本充足率下降至13.03%，下降2個(gè)百分點(diǎn)。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果顯示，參試銀行流動(dòng)性承壓能力整體較強(qiáng)。同業(yè)依賴(lài)高的銀行流動(dòng)性承壓能力較差。

傳染性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果顯示，絕大多數(shù)銀行具備面對(duì)單家銀行違約的抵御能力，銀行業(yè)中的非銀行金融機(jī)構(gòu)違約并未顯著增強(qiáng)銀行間的風(fēng)險(xiǎn)傳染性。

同時(shí)，證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)違約一定程度上增強(qiáng)了銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染性。若證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)首先發(fā)生違約，致使參試銀行同業(yè)投資受損，再考慮參試銀行之間發(fā)生信用違約，共有7家參試銀行未能通過(guò)測(cè)試，較不考慮證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)違約的情況，僅增加了3家銀行，且未增加傳染輪數(shù)。

償付能力敏感性壓力測(cè)試考察整體及重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)狀況惡化對(duì)全部參試銀行資本充足水平的瞬時(shí)不利影響。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試考察政策因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素、突發(fā)因素等多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力因素對(duì)全部參試銀行各到期期限的現(xiàn)金流缺口的影響。傳染性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試僅對(duì)資產(chǎn)規(guī)模在3000億元以上的60家銀行開(kāi)展，考察銀行之間以及銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)之間的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)。

本文來(lái)源：澎湃新聞，原文標(biāo)題：《央行發(fā)布最新銀行業(yè)壓力測(cè)試結(jié)果：房地產(chǎn)融資等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注》

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