2月23日，中證金融修訂發(fā)布《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則》。規(guī)則指出，依據(jù)證券公司報送的融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模及財務(wù)狀況統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期監(jiān)測證券公司融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模的適當(dāng)性，重點關(guān)注證券公司融資融券業(yè)務(wù)總體規(guī)模與其凈資本比例較高的；證券公司單一客戶或者單只證券融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模與其凈資本比例較高的；證券公司財務(wù)狀況急劇惡化或者惡化幅度較大的；本公司認(rèn)為需要重點關(guān)注的其他情形。

【資料圖】

原文如下：

關(guān)于修訂發(fā)布《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則》的通知

各證券公司：

為進(jìn)一步完善融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送與統(tǒng)計監(jiān)測工作，我公司修訂了《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則》，經(jīng)報中國證監(jiān)會備案，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起實施。

我公司于2012年8月27日發(fā)布的《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則(試行)》同時廢止。

特此通知。

中國證券金融股份有限公司

2023年2月23日

中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則

(2012年8月27日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)后發(fā)布實施，2023年2月23日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會備案后修訂發(fā)布)

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范證券公司融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送與統(tǒng)計，加強(qiáng)融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測監(jiān)控，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱證監(jiān)會)《轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)監(jiān)督管理試行辦法》、《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法》及《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條 中國證券金融股份有限公司(以下簡稱本公司)按照證監(jiān)會的授權(quán)，依法履行融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計和風(fēng)險監(jiān)測監(jiān)控職責(zé)，建立融資融券統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)，匯集、統(tǒng)計、比對融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)控證券公司融資融券業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，監(jiān)測分析全市場融資融券交易情況，防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險。

第三條 開展融資融券業(yè)務(wù)的證券公司(以下簡稱證券公司)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則的規(guī)定報送融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，及時報告融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險控制情況，落實本公司為防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險采取的各項措施。

第二章 數(shù)據(jù)報送與統(tǒng)計

第四條 本公司制定融資融券統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范。證券公司應(yīng)當(dāng)按照該接口規(guī)范和有關(guān)要求，向本公司報送證券公司及其融資融券客戶的基本資料、融資融券相關(guān)賬戶的持倉、交易及合約等數(shù)據(jù)。

本公司為履行融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計監(jiān)控職責(zé)，可要求證券公司定期或者不定期報送融資融券業(yè)務(wù)情況和相關(guān)信息。

第五條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送制度，及時、準(zhǔn)確、真實、完整地向本公司報送融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。

證券公司不能在規(guī)定時間報送業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，或者報送數(shù)據(jù)和信息有誤的，應(yīng)當(dāng)及時按照應(yīng)急處理要求補(bǔ)充報送或者進(jìn)行更正，并提供書面情況說明。

第六條 證券公司多次出現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送不及時，或者所報送的數(shù)據(jù)和信息出現(xiàn)重大遺漏或者錯誤的，本公司可視情況采取口頭提醒、書面提示等措施，并記錄存檔。

證券公司出現(xiàn)虛報、瞞報、偽造、篡改融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的，本公司除可對該證券公司采取上述措施外，還將及時提請證監(jiān)會采取監(jiān)管措施。

第七條 本公司建立融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計機(jī)制，規(guī)范統(tǒng)計指標(biāo)，健全統(tǒng)計報表體系，編制定期報告和專項報告，報送證監(jiān)會。

第三章 風(fēng)險監(jiān)測與監(jiān)控

第八條 本公司對證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)控，通過指標(biāo)預(yù)警、壓力測試和情景分析等方式，重點關(guān)注融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模、交易情況;標(biāo)的證券和擔(dān)保證券集中度;客戶負(fù)債和合約違約情況;證券公司融資融券業(yè)務(wù)運(yùn)行、財務(wù)狀況和相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)合規(guī)情況等。

本公司可根據(jù)市場情況、融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展和逆周期調(diào)節(jié)需要，確定和調(diào)整融資融券業(yè)務(wù)監(jiān)控重點。

第九條 本公司對證券公司每日融資融券交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，監(jiān)測全市場融資融券交易的系統(tǒng)性風(fēng)險，分析單只融資融券標(biāo)的證券的市場風(fēng)險程度和融資融券業(yè)務(wù)集中度可能帶來的業(yè)務(wù)風(fēng)險，重點關(guān)注標(biāo)的證券的以下情形：

(一) 價格短期大幅波動，估值明顯偏離行業(yè)平均水平，市場風(fēng)險較高的;

(二) 標(biāo)的證券長期停牌、上市公司發(fā)生并購重組等重大事項或出現(xiàn)其他突發(fā)情況的;

(三) 交易型開放式指數(shù)基金融券規(guī)模短期內(nèi)迅速放大的;

(四) 短期內(nèi)應(yīng)償還的融券數(shù)量占該證券流通股本比例較大的;

(五) 融資融券交易量占該證券交易量比例較高的;

(六) 融資融券余額占該證券流通市值或者全部標(biāo)的證券融資融券余額比例較高的;

(七) 本公司認(rèn)為需要重點關(guān)注的其他情形。

第十條 本公司對證券公司融資融券擔(dān)保證券進(jìn)行統(tǒng)計分析，監(jiān)測全市場和單一證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況，分析單只融資融券擔(dān)保證券的市場風(fēng)險程度和集中度可能帶來的信用風(fēng)險，重點關(guān)注擔(dān)保證券的以下情形：

(一) 客戶信用證券賬戶內(nèi)擔(dān)保證券的市場風(fēng)險較高的;

(二) 擔(dān)保證券長期停牌、上市公司發(fā)生并購重組等重大事項或出現(xiàn)其它突發(fā)情況的;

(三) 單一及全體證券公司單只擔(dān)保證券集中度較高的;

(四) 單一客戶信用證券賬戶單只擔(dān)保證券集中度較高的;

(五) 高風(fēng)險擔(dān)保證券擔(dān)保市值規(guī)模較大或占其市值比例較高的;

(六) 本公司認(rèn)為需要重點關(guān)注的其他情形。

第十一條 本公司對證券公司融資融券客戶維持擔(dān)保比例與違約情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，了解證券公司融資融券客戶誠信情況，監(jiān)測證券公司的授信管理和風(fēng)險控制狀況，重點關(guān)注以下情形：

(一) 融資融券整體維持擔(dān)保比例較低的;

(二) 融資融券維持擔(dān)保比例較低的客戶數(shù)量較多或負(fù)債規(guī)模較大的;

(三) 融資融券客戶平倉規(guī)模較大的;

(四) 融資融券客戶未補(bǔ)倉規(guī)模較大的;

(五) 融資融券客戶資不抵債規(guī)模較大的;

(六)本公司認(rèn)為需要重點關(guān)注的其他情形。

第十二條 本公司依據(jù)證券公司報送的融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模及財務(wù)狀況統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期監(jiān)測證券公司融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模的適當(dāng)性，重點關(guān)注以下情形：

(一)證券公司融資融券業(yè)務(wù)總體規(guī)模與其凈資本比例較高的;

(二)證券公司單一客戶或者單只證券融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模與其凈資本比例較高的;

(三)證券公司財務(wù)狀況急劇惡化或者惡化幅度較大的;

(四)本公司認(rèn)為需要重點關(guān)注的其他情形。

第十三條 本公司監(jiān)測到融資融券標(biāo)的證券存在風(fēng)險或者出現(xiàn)異常情況，可以以口頭或書面形式向證券公司進(jìn)行風(fēng)險提醒;監(jiān)測到標(biāo)的證券風(fēng)險較高或者異常情況較為嚴(yán)重的，可視情況采取以下措施，并及時報告證監(jiān)會：

(一)提示證券公司暫停將該證券作為融資買入或者融券賣出的標(biāo)的證券;

(二)提示證券公司將該證券調(diào)出融資融券標(biāo)的證券范圍;

(三)本公司認(rèn)為需要采取的其他措施。

第十四條 本公司監(jiān)測到融資融券擔(dān)保證券存在風(fēng)險或者出現(xiàn)異常情況，可以以口頭或書面形式向證券公司進(jìn)行風(fēng)險提醒;監(jiān)測到擔(dān)保證券風(fēng)險較高或者異常情況較為嚴(yán)重的，可視情況采取以下措施，并及時報告證監(jiān)會：

(一)提示證券公司調(diào)整該融資融券擔(dān)保證券折算率;

(二)提示證券公司暫停接受該證券為融資融券擔(dān)保證券;

(三)本公司認(rèn)為需要采取的其他措施。

第十五條 證券公司出現(xiàn)技術(shù)系統(tǒng)故障、法律訴訟、客戶群體事件等可能影響融資融券業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的突發(fā)性事件或者重大事項，應(yīng)當(dāng)立即向本公司報告，并說明事項的起因、可能引起的后果和應(yīng)對措施等。

第十六條 本公司可根據(jù)證監(jiān)會要求，配合證監(jiān)會對證券公司融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場檢查。本公司發(fā)現(xiàn)證券公司融資融券業(yè)務(wù)運(yùn)行存在違規(guī)行為的，及時報告證監(jiān)會。

第十七條 證券公司融資融券業(yè)務(wù)存在較高風(fēng)險或者出現(xiàn)異常情況較為嚴(yán)重的，本公司可以就相關(guān)事項對證券公司進(jìn)行問訊，視情況以口頭或書面形式進(jìn)行風(fēng)險提醒或約談證券公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，并及時報告證監(jiān)會。

第四章 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的管理與使用

第十八條 本公司負(fù)責(zé)維護(hù)統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)，制定融資融券統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息的采集、存儲、使用、查詢等管理制度，確保有關(guān)數(shù)據(jù)和信息的安全。

第十九條 本公司建立健全信息安全隔離機(jī)制，登錄和使用統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)實行嚴(yán)格的權(quán)限控制，對操作統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)的所有行為進(jìn)行強(qiáng)制留痕。

第二十條 本公司建立數(shù)據(jù)和信息管理制度，工作人員對履行職責(zé)獲得的融資融券敏感數(shù)據(jù)承擔(dān)保密義務(wù)，不得泄露或者謀取不正當(dāng)利益。

第二十一條 本公司及其工作人員對融資融券統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀整理、比對和保存，不得篡改、毀損或者非法使用，不得對外提供虛假統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息。

第二十二條 本公司履行信息發(fā)布義務(wù)，定期向市場發(fā)布以下融資融券相關(guān)數(shù)據(jù)和信息：

(一) 融資融券交易額和余額;

(二) 信用證券賬戶數(shù)量和客戶數(shù)量;

(三) 融資融券擔(dān)保證券數(shù)量、市值及占比;

(四) 融資融券平均維持擔(dān)保比例;

(五) 本公司認(rèn)為需要向市場公布的其他信息。

本公司可根據(jù)需要對向市場發(fā)布的融資融券相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

第二十三條 本公司可根據(jù)需要向證券公司發(fā)布融資融券相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。

第五章 附 則

第二十四條 本規(guī)則所稱“以上”、“達(dá)到”含本數(shù)。

第二十五條 本規(guī)則由本公司負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條 本規(guī)則已經(jīng)證監(jiān)會備案，自發(fā)布之日起實施。

本文編選自“中國證券金融股份有限公司”官網(wǎng)；智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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